Algoritmi E Automazione: Di Cosa Ha Bisogno L’Italia per Avere Successo Nel Mercato Continuo Intraday

L'integrazione dell'Italia nel Single Intraday Coupling segna una tappa importante verso il completamento del mercato unico europeo intraday integrato. Abbiamo chiesto ai nostri esperti cosa servirebbe ai team italiani di energy management, trading e dispacciamento per avere successo nel cosiddetto SIDC.

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Il mercato intraday è caratterizzato dallo scambio continuo di energia tra acquirenti e venditori, con consegna entro poche ore.

Quest’attività è importante perché la produzione di energia rinnovabile è esposta alle variazioni delle condizioni meteorologiche e ciò porta volatilità al sistema elettrico.

I mercati continui intraday liquidi rappresentano una parte essenziale della moderna configurazione del settore elettrico nel quale la produzione da fonti rinnovabili ha una quota elevata. Il mercato intraday permette agli operatori del settore di rimanere in “equilibrio” e di garantire trasparenti segnali sui prezzi. Inoltre, gli operatori attivi sul mercato possono comprare o vendere la quantità di energia necessaria, e ciò anche dopo la chiusura del mercato del giorno prima.

In qualità di fornitore leader di software di trading ad esecuzione algoritmica nell'area EPEX e Nord Pool, abbiamo chiesto agli esperti di Volue Marco Boninella e Roland Peetz cosa servirebbe all'Italia per avere successo nel mercato continuo.

Forecasting e ottimizzazione

L'Italia sta entrando a far parte di un mercato elettrico troppo complesso da gestire manualmente da esseri umani. I professionisti del settore elettrico devono d’ora in avanti esaminare in dettaglio i dati del proprio portafoglio, risolvere la loro complessità e tradurli in un efficace supporto decisionale in tempo reale.

Nel mercato continuo, l'automazione dei processi critici rappresenta un fattore chiave per il successo.

"E’ necessario un software in grado di reagire quasi in tempo reale ai cambiamenti nel mercato intraday continuo e agli ordini di bilanciamento, ai cambiamenti rilevanti nella disponibilità delle centrali elettriche e ai dati meteorologici", afferma Marco Boninella.

"Tale software deve permettere ai team di energy management, trading e dispacciamento dell'energia, di utilizzare risorse preziose in modo ottimale per ridurre i costi di sbilanciamento e incrementare i ricavi".

L’intraday continuo rappresenta solo un passo verso l'armonizzazione del mercato elettrico italiano verso gli altri modelli europei.

“Si tratta della prima adozione del concetto di portafoglio nel mercato italiano. I team di energy management, trading e dispacciamento dell'energia, hanno adesso bisogno di un software per gestire la relazione tra il concetto di portafogli di mercato e le centrali elettriche fisiche", afferma Marco Boninella.

In Italia, A2A ed Enel hanno già scelto il software Volue per pianificare la produzione delle centrali, i processi di energy management e l’ottimizzazione coordinata delle centrali termoelettriche, idroelettriche e con fonti rinnovabili.

I team di gestione, trading e dispacciamento dell'energia, hanno adesso bisogno di un software per gestire la relazione tra il concetto di portafogli di mercato e le centrali elettriche fisiche.

Marco Boninella Product Specialist, Volue
Marco Boninella

Algoritmi e automazione nel trading

I trader che lavorano 24/7 nel mercato intraday utilizzano sempre più algoritmi e automazione intelligenti per controllare il rischio ed eseguire le operazioni.

“In qualità di leader di mercato nel trading algoritmico nell'Europa continentale con una maggioranza di clienti nei mercati di trading intraday altamente sviluppati in Germania e Nord Europa, vediamo che la chiave di tutto è rappresentata dagli algoritmi. Gli algoritmi modificano gli ordini velocemente e consentono di ottenere il miglior prezzo massimizzando ogni volta il PnL. È molto importante che in futuro l'Italia prenda in considerazione questo aspetto poiché l'automazione del trading crea ulteriore liquidità nei mercati con volatilità”, afferma Roland Peetz.

Nel trading i partecipanti al mercato utilizzano strategie predefinite con algoritmi ben progettati che non superano il livello di rischio predefinito.

“Ci assicuriamo che i nostri algoritmi siano sempre al passo con i mercati interconnessi europei sfruttando altrove le tendenze di questi. Un altro aspetto importante da non dimenticare è la qualità degli schermidi trading. Si tratta di una caratteristica su cui lavoriamo molto in Volue perché vogliamo offrire ai nostri clienti un'esperienza di trading intuitiva", afferma Roland Peetz.

A livello di mercato, l'interfaccia programmatica della nuova piattaforma di trading italiana deve adesso gestire mercati liquidi 24/7 con order book con alta volatilità e in rapida evoluzione.

“La nostra esperienza maturata dalla partecipazione a mercati di trading intraday continui in Europa dal 2015 mostra che per gestire tutto questo, la piattaforma del mercato italiano avrà bisogno di un'interfaccia programmatica (API) solida e affidabile. Questo aspetto è stato sottolineato anche da molti altri attori leader del mercato ed è un prerequisito per la creazione di una piattaforma che fornisca valore aggiuntivo agli operatori attivi sul mercato in Italia ", afferma Roland Peetz.

Il team di Volue sta attualmente dialogando con il gestore italiano della borsa elettrica GME e i relativi attori di mercato per seguire gli sviluppi e condividere la loro esperienza in materia di trading sul mercato EPEX e Nord Pool.

Non appena sarà disponibile nel 2022, Volue ha in programma di completare la connessione della sua API al mercato italiano per il servizio di esecuzione automatica sul mercato continuo intraday (Likron).

"Lavoriamo già fianco a fianco con il gestore di mercato e i clienti e siamo pronti a iniziare non appena l'API sarà pronta".

Gli algoritmi modificano gli ordini velocemente e consentono di ottenere il miglior prezzo massimizzando ogni volta il PnL.

Roland Peetz Automated Short Term Energy Trading, Volue
Roland Peetz

Ulteriori informazioni su Single Intraday Coupling

L'intraday continuo esiste in Europa dal 1999 (Nord Pool Elbas). Il primo go-live SIDC (ex XBID) è stato nel giugno 2018 e ha coinvolto 15 Paesi. Nel novembre del 2019 sono stati coinvolti altri sette Paesi.

La data di inizio per l'Italia è il 21 settembre per le prime consegne il 22 settembre. Nel frattempo, ci sono piani per l'integrazione di Grecia e Slovacchia nel 2022.

Le organizzazioni coinvolte sono Transmission System Operators (TSOs) e Nominated Electricity Market Operators (NEMOs).

Il mercato unico paneuropeo intraday dell'energia elettrica rende più efficiente il trading del settore promuovendo la competizione, aumentando la liquidità e facilitando la condivisione delle risorse per la produzione di energia. Consente inoltre di far fronte alle variazioni nei consumi e alle interruzioni impreviste.

Essere in grado di bilanciare le proprie posizioni fino a un'ora prima dell'orario di consegna è vantaggioso sia per i partecipanti al mercato che per l’intero sistema elettrico. Tra le altre cose, riduce la necessità di riserve e costi associati, consentendo di avere il tempo necessario per eseguire i processi operativi del sistema.

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